|
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ |
| Creator | สุวัชร์ ภิญโญพันธ์ |
| Contributor | บุญเสริม กิจศิริกุล |
| Publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Publication Year | 2556 |
| Keyword | ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, พยากรณ์การขาย, อนุพันธ์ทางการเงิน -- ราคา, Support vector machines, Sales forecasting, Derivative securities -- Prices |
| Abstract | การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้ในเวลาที่ต้องการซื้อหรือขาย การทำให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจซื้อหรือขายได้ในเวลาที่เหมาะสมนั้นจำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนวิธีที่มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสามารถตัดสินใจซื้อขายจากผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้ คือ การใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนมาทำการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง โดยทำการพยากรณ์ราคาในนาทีถัดไป มีการนำขั้นตอนวิธี RReliefF มาใช้ในการคัดเลือกคุณลักษณะก่อนทำการฝึก ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ แนวโน้มขึ้น แนวโน้มลง และแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการซื้อขายแบบ Buy-and-Hold |
| URL Website | cuir.car.chula.ac.th |
