|
ปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ไทย |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | ปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ไทย |
| Creator | กานต์ เมธีปกรณ์ |
| Contributor | โสตถิธร มัลลิกะมาส |
| Publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Publication Year | 2544 |
| Keyword | อัตราดอกเบี้ย, ธนาคารและการธนาคาร, ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย, Interest rates, Banks and banking |
| Abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ศึกษาหาปัจจัยกำหนดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ไทย โดยทำการวิเคราะห์หาส่วน ประกอบของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารได้รับจริง (Ex Post Spreads) เพื่อประมาณหาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นผลตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (Pure Spread) ของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 13 แห่งโดยใช้ข้อมูลรายไตรมาสจากงบการเงินของธนาคารในช่วงปี 2535-2544 การประมาณผลกระทบโดยวิธีการ OLS ผลการศึกษาพบว่าในช่วงก่อนเกิดวิกฤต Pure Spread เป็นส่วนประกอบหลักของ Ex Post Spread โดย Pure Spread คิดเป็น 71.42% ของ Ex Post Spreads ส่วนต้นทุนในการดำเนินงาน และต้นทุนที่เกิดจากกฎระเบียบไม่เป็นสัดส่วนประกอบหลักโดยพบ ว่าจะเป็นส่วนประกอบเพียงบางไตรมาส และพบว่าธนาคารขนาดใหญ่ได้รับ Ex Post Spreads ที่มากกว่าธนาคารขนาดกลางและเล็ก ส่วนในช่วงระหว่างเกิดวิกฤต ผลการศึกษา Ex Post Spreads ไม่มีความสัมพันธ์กับ Pure Spread ต้นทุนในการดำเนินงาน ต้นทุนที่เกิดจากกฎระเบียบและขนาดของธนาคาร ผลการศึกษาปัจจัยกำหนด Pure Spread พบว่าในช่วงก่อนเกิดวิกฤต Pure Spread ในทุกกลุ่มธนาคารมีความสัมพันธ์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปร Pure Spread ในไตรมาสที่ผ่านมา แต่มีความสัมพันธ์เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรทัศนคติต่อความเสี่ยงในการเกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับในช่วงระหว่างวิกฤต Pure Spread ของทังระบบธนาคารไม่ขึ้นอยู่กับตัวแปรความผันผวนในอัตราดอกเบี้ย,ตัวแปรทัศนคติต่อความเสี่ยงในการเกิดหนีไม่ก่อให้เกิดรายได้,ตัวแปรอัตราการกระจุกตัวในตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และ Pure Spread ในไตรมาสที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาแยกกลุ่มธนาคารพบว่า Pure Spread ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรอัตราการกระจุกตัวในตลาดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และมี ความสัมพันธ์เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปร Pure Spread ในไตรมาสทีผ่านมา ส่วน Pure Spread ในกลุ่มธนาคารขนาดกลางและเล็ก มีความสัมพันธ์เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญกับตัวแปรความ ผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและ Pure Spread ในไตรมาสที่ผ่านมา |
| ISBN | 9741702477 |
| URL Website | cuir.car.chula.ac.th |
