|
การประมาณพารามิเตอร์สำหรับแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่มด้วยขั้นตอนวิธี EM |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Creator | 1. ธนภัทร เอี่ยมตาล 2. ธนิต มาลากร |
| Title | การประมาณพารามิเตอร์สำหรับแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่มด้วยขั้นตอนวิธี EM |
| Publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Publication Year | 2559 |
| Journal Title | วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| Journal Vol. | 11 |
| Journal No. | 2 |
| Page no. | 1-7 |
| Keyword | การประมาณพารามิเตอร์,ความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม,ขั้นตอนวิธี EM,วิธีคาลมาน,วิธีมอนติคาร์โล |
| ISSN | 1905-615x |
| Abstract | งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาการประยุกต์ใช้ขั้นตอน วิธี Expectation-Maximization Algorithm (EM) ในการประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม จากการทดลองพบว่า การใช้วิธีมอนติคาร์โลในขั้นตอนวิธี EM ให้พารามิเตอร์มีค่าใกล้เคียงกับการใช้วิธีคาลมานโดยพารามิเตอร์ที่ได้มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับพารามิเตอร์จริง จากนั้นจึงนำขั้นตอนวิธี EM ร่วมกับทั้งวิธีมอนติคาร์โลและวิธีคาลมานมาใช้ในการประมาณหาพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่มโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5 อัตราเป็นกรณีศึกษา แบบจำลองที่ได้สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ค่าความผันผวนซึ่งเป็นตัวแปรต้นในการคำนวณมูลค่าของตราสารสิทธิที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์อ้างอิงได้ |
