|
การบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | การบริหารพอร์ตการลงทุนด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม |
| Creator | ดนุพล คุณานุปถัมภ์ |
| Contributor | พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม |
| Publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Publication Year | 2561 |
| Keyword | การแปลงแบบฟูเรียร์, การบริหารบัญชีเงินลงทุน, Fourier transformations, Portfolio management, Spectral energy distribution |
| Abstract | ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นสามารถที่จะส่งผลได้หลากหลายรูปแบบต่อตลาดการเงินในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบสามารถวัดได้ด้วยความถี่ ซึ่งก็คือรอบวัฏจักรของข้อมูล สำหรับในการวิจัยนี้ จะใช้การวิเคราะห์สเปกตรัมในการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคธุรกิจในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยการใช้ Discrete-Time Fourier Transform ด้วยวิธีการนี้ ทำให้สามารถวิเคราะห์ค่าผลตอบแทน ค่าความเสี่ยง ค่าความแปรปรวนร่วมและผลตอบแทนคาดหวังในกรอบอ้างอิงของความถี่ได้ ซึ่งในกรอบของความถี่ เราสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแผนการลงทุนที่ใช้กับผลตอบแทนของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลาได้ สำหรับพอร์ตการลงทุน เราสามารถที่จะสร้างพอร์ตโดยใช้ mean-variance-frequency optimal portfolios และแบ่งช่วงความถี่ของผลตอบแทนที่เราสนใจ ซึ่งในวิธีการ mean-variance optimal portfolios แบบดั้งเดิมไม่สามารถแยกช่วงความถี่ออกมาพิจารณาได้ โดยที่ประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนจะขึ้นอยู่กับช่วงความถี่ที่เลือกใช้ จำนวนข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่าน้ำหนักการลงทุน และช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการปรับน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน |
| URL Website | cuir.car.chula.ac.th |
