|
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลอง Temporal Fusion Transformer ในการพยากรณ์ราคาแบบหลายช่วงเวลาและการประเมินความเสี่ยงโลหะเงินสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าในประเทศไทย |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Creator | นที สุวรรณเวทิน |
| Title | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลอง Temporal Fusion Transformer ในการพยากรณ์ราคาแบบหลายช่วงเวลาและการประเมินความเสี่ยงโลหะเงินสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าในประเทศไทย |
| Publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม |
| Publication Year | 2569 |
| Journal Title | วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม |
| Journal Vol. | 27 |
| Journal No. | 48 |
| Page no. | 133-147 |
| Keyword | เทมพอรัลฟิวชันทรานส์ฟอร์เมอร์, การพยากรณ์แบบหลายช่วงเวลา, การประเมินความเสี่ยง, โลหะเงิน, วิศวกรรมการเงิน |
| URL Website | https://so07.tci-thaijo.org/index.php/sujba |
| Website title | ThaiJO |
| ISSN | 3057-0654 |
| Abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลอง Temporal Fusion Transformer (TFT) ในการพยากรณ์ราคาแบบหลายช่วงเวลา (Multi-horizon Forecasting) และการประเมินความเสี่ยงโลหะเงินสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าในประเทศไทย โดยใช้ชุดข้อมูลอนุกรมเวลาความถี่รายวันรวมทั้งสิ้น 2,450 ข้อมูล ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2568 กำหนดสัดส่วนการแบ่งข้อมูลสำหรับการฝึกฝน การตรวจสอบ และการทดสอบไว้ที่ 80:10:10 ตามลำดับ ครอบคลุมช่วงเวลาการพยากรณ์ล่วงหน้าในระยะ 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน เพื่อประเมินความแม่นยำทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางผลการวิจัยพบว่าแบบจำลอง TFT มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบบจำลองมาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญ โดยในการพยากรณ์ระยะ 1 วัน แบบจำลอง TFT ให้ค่า RMSE เท่ากับ 0.1673 และ MAPE เท่ากับ 0.5014% ซึ่งแสดงความแม่นยำที่สูงกว่าแบบจำลอง LSTM (RMSE = 1.12) และ GARCH (RMSE = 1.85) อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กลไกการพยากรณ์แบบควอนไทล์ (Quantile Forecasting) ของ TFT ยังสามารถประมาณการค่าความเสี่ยง Value-at-Risk (VaR) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ 99 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) ตามมาตรฐาน Kupiec Testข้อค้นพบที่สำคัญระบุว่า อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความแม่นยำในการพยากรณ์สูงสุด (ร้อยละ 42) ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และการบริหารต้นทุนนำเข้าภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงได้อย่างเป็นรูปธรรม |
