|
การเพิ่มประสิทธิภาพหุ่นยนต์เทรดด้วยพฤติกรรมของรายใหญ่ในตลาดโดยใช้ช่องว่างของราคาและโซนพรีเมียมดิสเคาท์ |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Creator | อลงกต กองมณี |
| Title | การเพิ่มประสิทธิภาพหุ่นยนต์เทรดด้วยพฤติกรรมของรายใหญ่ในตลาดโดยใช้ช่องว่างของราคาและโซนพรีเมียมดิสเคาท์ |
| Contributor | สมนึก สินธุปวน, ฤทธิรุจน์ อุ่นตาล, ก่องกาญจน์ ดุลยไชย และ ปวีณ เขื่อนแก้ว |
| Publisher | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| Publication Year | 2568 |
| Journal Title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
| Journal Vol. | 11 |
| Journal No. | 2 |
| Page no. | 309 ถึง 326 |
| Keyword | ฟอเร็ก, ทองคำ, พฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่, ช่องว่างของราคา, โซนพรีเมียมดิสเคาท์ |
| URL Website | https://mitij.mju.ac.th/ |
| Website title | วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม |
| ISSN | ISSN 3027-7280 (Online) |
| Abstract | จุดประสงค์งานวิจัยเพื่อ ใช้ระบบการเทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ในการระบุแนวโน้มร่วมกับช่องว่างของราคาในการเพิ่มโอกาศจังหวะเข้าซื้อ-ขายได้มากขึ้น และสร้างความแม่นยำในการเข้าซื้อ-ขายในพื้นที่ที่อยู่เหนือจุดสมดุลผ่านโซนพรีเมียมดิสเคาท์ การวิจัยได้พัฒนาอัลกอริทึมการเทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่โดยใช้โปรแกรมเมต้าเทรดเดอร์ 5 ในรูปแบบโปรแกรมอัตโนมัติ โดยทำการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยช่องว่างของราคาและการหาราคาที่เหมาะสมผ่านโซนอุปสงค์และอุปทาน ผลการวิจัยข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 ถึง 1 มกราคม 2568 บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ทำการเทรดคู่เงิน XAUUSD โดยพิจารณาค่า คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า (Position), การพลาดโอกาสเข้าเทรด (%), อัตราชนะ (%), ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนขาดทุนต่อกำไร (RRR), การเพิ่มขึ้นของกำไร (%), การแพ้ต่อเนื่อง (Position), การขาดทุนสะสมสูงสุด (%) และ ค่า Expectancy พบว่า 1) อัลกอริทึมระบบการเทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (34 Position, 47.06%, 16.67%, 4.23 RRR, -2.30%, 8 Position และ 5.10%) 2) อัลกอริทึมระบบการเทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่และช่องว่างของราคา (110 Position, 47.27%, 24.14%, 2.69 RRR, -6.40%, 13 Position และ 5.90%) และ 3) อัลกอริทึมระบบการ เทรดโดยใช้แนวคิดพฤติกรรมการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ร่วมกับช่องว่างของราคาและโซนพรีเมียมดิสเคาท์ (23 Position, 43.48% , 30.77% , 4.98 RRR, 10.90%, 5 Position และ 0.00%) ดังนั้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทั้งสามจากค่า Expectancy พบว่า กลยุทธ์ที่สาม การเพิ่มโซนพรีเมียมดิสเคาท์จะทำให้ประสิทธิภาพจุดที่เข้าซื้อ-ขายมีความเหมาะสมมากขึ้น มีประสิทธิภาพสูงสุด (0.84) ในขณะที่ กลยุทธ์ที่หนึ่งมีค่า (-0.13) และ กลยุทธ์ที่สอง การใช้ช่องว่างของราคาทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาศในจังหวะการเข้าซื่อ-ขายเพิ่มขึ้น แต่จุดที่เข้าซื้อ-ขายไม่เหมาะสม (-0.11) ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากค่า Ex ติดลบ -0.13 -0.11 ตามลำดับ |
