|
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างมัธยฐานของการแจกแจงล็อกปรกติ |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างมัธยฐานของการแจกแจงล็อกปรกติ |
| Creator | อุษณีย์ จันทะสุวรรณ์ |
| Contributor | วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล, ที่ปรึกษา |
| Publisher | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| Publication Year | 2561 |
| Keyword | การประมาณค่า, ค่าวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง, การแจกแจงความน่าจะเป็น, ความน่าจะเป็นคุ้มรวม, ความยาวเฉลี่ย, Estimation, Central tendency, Probability distribution, Coverage probability, Expected length |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอและเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างมัธยฐานของการแจกแจงล็อกปรกติ โดยใช้วิธี Method of Variance Estimates Recovery (MOVER) ซึ่งช่วงความเชื่อมั่นที่ศึกษามี 5 วิธี ได้แก่ ช่วงความเชื่อมั่นที่ได้จากตัวประมาณภาวะน่าเป็นสูงสุด ช่วงความเชื่อมั่นแบบเบส์ เมื่อกำหนดการแจกแจงก่อนเป็น Uniform prior ช่วงความเชื่อมั่นแบบเบส์ เมื่อกำหนดการแจกแจงก่อนเป็น Right invariant prior ช่วงความเชื่อมั่นแบบเบส์ เมื่อกำหนดการแจกแจงก่อนเป็น Left invariant prior และช่วงความเชื่อมั่นแบบเบส์ เมื่อกำหนดการแจกแจงก่อนเป็น Jeffreys rule prior การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการจำลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โลโดยในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นดังกล่าว โดยพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวมที่ไม่น้อยกว่าค่าความน่าจะเป็นคุ้มรวมที่กำหนด และมีความยาวเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นที่สั้นที่สุด ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าความยาวเฉลี่ยของช่วงความเชื่อมั่นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และช่วงความเชื่อมั่นที่ได้จากตัวประมาณภาวะน่าเป็นสูงสุดจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าช่วงความเชื่อมั่นแบบเบส์ ก็ต่อเมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดเล็ก ในทางกลับกันช่วงความเชื่อมั่นแบบเบส์จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าช่วงความเชื่อมั่นที่ได้จากตัวประมาณภาวะน่าเป็นสูงสุด ก็ต่อเมื่อขนาดตัวอย่างมีขนาดใหญ่ หากพิจารณาเฉพาะช่วงความเชื่อมั่นแบบเบส์ จะได้ว่า ช่วงความเชื่อมั่นแบบเบส์ เมื่อกำหนดการแจกแจงก่อนเป็น Jeffreys rule prior มีประสิทธิภาพสูงที่สุด |
