|
ผลกระทบของระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่าสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | ผลกระทบของระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่าสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา |
| Creator | นพดล แดงจันทร์ |
| Contributor | อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี |
| Publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Publication Year | 2554 |
| Keyword | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา, การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น) |
| Abstract | ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาผลกระทบของความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่าสำหรับการประมาณพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา โดยเปรียบเทียบค่าความเอนเอียง (Bias) และค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) ของตัวประมาณพารามิเตอร์ ในแต่ละระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อน โดยการจําลองข้อมูลและการวิเคราะห์ผลการศึกษาทําโดยใช้โปรแกรม R จากการวิจัยพบว่าทั้งค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณพารามิเตอร์ มีค่าเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย เมื่อระดับความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนเปลี่ยน ค่าความเอนเอียงและค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของตัวประมาณมีแนวโน้มที่จะลู่เข้าสู่ค่าเดียวกันโดยไม่ขึ้นอยู่กับระดับความเบ้ของค่าความคาดเคลื่อน ในทุกกรณีที่ทำการศึกษา พบว่าการแจกแจงของตัวประมาณในแต่สถานการณ์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีการแจกแจงโดยประมาณแบบปกติ ผลสรุปในภาพรวมแล้วพบว่า ความเบ้ของค่าความคลาดเคลื่อนจากการแจกแจงแกมม่านั้นไม่มีผลกระทบต่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบอนุกรมเวลา |
| URL Website | cuir.car.chula.ac.th |
