|
ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคาร |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Title | ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคาร |
| Creator | กันตภณ ศรีชาติ |
| Contributor | จูน เจริญเสียง |
| Publisher | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Publication Year | 2554 |
| Keyword | ธนาคารและการธนาคาร -- ไทย, นโยบายการเงิน -- ไทย, ธนาคารและการธนาคาร -- การประเมินความเสี่ยง, Banks and banking -- Thailand, Monetary policy -- Thailand, Banks and banking -- Risk management |
| Abstract | การวิจัยครั้งนี้สนใจศึกษาผลของนโยบายการเงินที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การศึกษาผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของธนาคาร ส่วนที่สองคือ ศึกษากลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินผ่านช่องทางการรับความเสี่ยงของธนาคาร โดยใช้แบบจำลอง Panel Vector Autoregressive (PVAR) โดยใช้ข้อมูลจากงบดุลของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ผลการศึกษาในส่วนแรกพบว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยงของธนาคาร แต่ในช่วงที่ดำเนินนโยบายการเงินขยายตัว มีผลทำให้พฤติกรรมเสี่ยงของธนาคารเพิ่มมากขึ้น และยังพบว่าในช่วงที่ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินขยายตัวติดต่อกันเป็นเวลานาน มีผลทำให้ธนาคารพาณิชย์มีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน ผลการศึกษาในส่วนที่สองพบว่า ผลของนโยบายการเงินขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ของธนาคาร ส่งผลทำให้ความเสี่ยงธนาคารเพิ่มขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไม่มีผลต่อตัวแปรในภาคเศรษฐกิจจริง แต่เมื่อพิจารณากลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน ได้แสดงให้เห็นถึงช่องทางการรับความเสี่ยงในประเทศไทย จากผลการศึกษาพบถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการเงินขยายตัว กับความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ดำเนินนโยบายต้องมีความระมัดระวังในการกำหนดนโยบาย และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากภาคการเงิน ที่มีผลกระทบทางอ้อมต่อเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ |
| URL Website | cuir.car.chula.ac.th |
