|
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเหล็ก กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยแบบจำลอง VAR |
|---|---|
| รหัสดีโอไอ | |
| Creator | อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา |
| Title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเหล็ก กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจด้วยแบบจำลอง VAR |
| Contributor | เกียรติภูมิ น้อยสุวรรณ |
| Publisher | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |
| Publication Year | 2566 |
| Journal Title | วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |
| Journal Vol. | 5 |
| Journal No. | 1 |
| Page no. | 1-13 |
| Keyword | ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์, ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มเหล็ก, ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, VAR |
| URL Website | https://ms.udru.ac.th/msjournals/ |
| Website title | MSUDRU Journal |
| ISSN | 2697-5300 |
| Abstract | งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มเหล็ก ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่ม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กับปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยวิธี Vector Autoregression (VAR) และเพื่อศึกษาความผันผวนของดัชนีหลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่ม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน (Shock) ที่เกิดขึ้นกับตัวแปรที่สนใจ ด้วยวิธี Impulse Response Function และ Variance Decomposition โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มเหล็ก ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ ดัชนีค่าเงินบาท และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 176 เดือน ผลการศึกษาจากผลการทดสอบ Impulse Response Function พบว่า เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง ฉับพลัน (Shock) ของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเหล็ก กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะส่งผลให้ดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มที่กล่าวมาปรับตัวเพิ่มขึ้นรุนแรงในทันที ก่อนที่จะปรับตัวลดลงเข้าสู่ภาวะสมดุล อย่างมากโดยใช้เวลาประมาณ 12 เดือน และอย่างน้อยโดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ส่วนการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของตัวแปรอื่น ส่งผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเหล็ก กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อย่างไม่มีนัยสำคัญ ในทำนองเดียวกันจากผลการทดสอบ Variance Decomposition พบว่า ความผันผวนของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเหล็ก กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มของตัวมันเองในช่วงเวลาก่อนหน้าในสัดส่วนที่สูงมาก ส่วนความแปรแปรวนจากตัวแปรอื่น ๆ ส่งผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยกเว้นกรณี Variance Decomposition ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ขึ้นต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ |
